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如何运用 ATR 指标 (真实波幅均值) 进行外汇交易?

9月 17, 2020 06:31 上午

ATR是英文Average (平均) True(真实) Range(区间)的缩写,中译为平均真实区间,它与RSI(相对强弱指标)SAR(抛物线指标)皆是由美国技术分析师威尔德 (Welles Wilder) 发明。本文将会介绍ATR指针的用途、实际交易应用例子、优点及缺点。

一、ATR 指标简介

RSI SAR 指标相同的是,ATR只是拿来衡量市场波动性大小的技术指标,是基于近期价格波动的量化数据,因此无法判断趋势的方向。相反,RSISAR背后主导的逻辑,某种程度上是可以用来判断多空。ATR的初衷是为了让使用者利用简单的计算方式,来衡量商品的波动性,帮助交易者来做出决策。

不过威尔德发现,如果只是关注当天的波幅 (日内开盘价与收盘价)是过于简单化,如没有历史数据数据作比较,就无法完全反映市场的变化。

因此为了将市场更真实的波动率展现出来,他考虑了将前一天的收盘价当天的涨跌幅的差值先行计算出来后,再加上一个平均(Average) 参数给予TR,使指标更具代表性,并形成了一串数列。

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*上图可以看出来,ATR无法判断趋势的升跌和高低,只会判断波动的大小。

二、ATR的详解与图示

平均:是指往前几天的时间(参数设定)

真实:K线方面要加上跳空缺口的部分,不可遗漏。

区间:前后K线加在一起的震幅大小。

TR 真实区间

  • 计算公式:(<参数-1>TR+现在的TR)/参数=ATR
  • 举例:参数设7 (6TR+当天TR)/7= 7ATR

如何计算TR

TR的计算非常的简单,总共为两种算法

第一种TR:正常K线

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最高价最低价 =TR

第二种TR:跳空

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跳空高开:右侧K线开盘价高于左侧K线收盘价。

取右侧最高点左侧收盘价 = TR

亦为今日最高价减昨日收盘价(取绝对值)

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跳空低开:右侧K线开盘价低于左侧K线收盘价。

取左侧收盘价右侧最低点 = TR

亦为今日最低价减昨日收盘价(取绝对值)

三、ATR指标功能

ATR最大的用处,是能够说明交易者预先判断未来价格的波动幅度,并在交易者建立仓位前预计进场点,或在建立仓位后,该如何设定出场点。

一般来说,波动幅度越大,ATR的值越大,代表目前商品面临了一波升势或是较大幅度的回撤,也意味了该商品走势目前受较多或较重要的外在因素影响,同样反映商品交投畅旺热闹。反之,若是波动幅度越小,ATR的值越小,代表商品目前处于横向盘整或是单边缓步,也代表了目前该商品多空争持,交投冷清。简单而言,ATR值间接反映了市场交易的活跃程度。

因此,ATR的波动趋势和大小,交易者可以作为止盈与停损的依据,既尽量把握利润空间的多少,也可尽量避免在市场波动时,震荡中把仓位停损了。

当然,ATR无法判断趋势方向,所以投资者需要再搭配其他技术指针或是K线组合,来解读整个盘面走势。

四、ATR指标在交易中的应用例子

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上图为黄金4小时图(紫色线条为多单仓位、橘色为空单仓位)

1ATR来止损止盈:

多单:如果投资者在1863时建立了一个多单仓位,止损与止盈皆可以使用ATR来设置。当时ATR的数值为23,因此可以将止盈点位设为1886(1863+23)、止损点位设为1840(1863-23)

空单:同理,进场1990的话,当时ATR值是14,止盈就放1976(1990-14)、止损2004(1990+14)

上图以ATR1倍作为设定,但如果觉得当前ATR值太小,预期ATR有可能变大,可自行调整所需倍数预算。

例如当晚有重磅数据,预期商品波动将会变大,但因当下交投较淡静使得ATR的值较小,这时可以将进场仓位的止损与止盈目标,设定为当前ATR1倍以上。

若是觉得进单后的行情有把握,也可以将ATR的止损设1倍、止盈设1倍以上。不过,不建议止损倍数大过止盈倍数,因这样长远来说,会造成盈亏比的不对等。

五、如何在MT4平台设定ATR

打开MT4软件后

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  1. 点选插入
  2. 选取技术指标
  3. 进入震荡指标中
  4. 点击ATR

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建议参数:15分钟图 →16 (4小时)1小时图→24 (~1天)4小时图与日图→ 6 5( ~一日与一周)

六、ATR的优缺点与注意事项

ATR优点

  • 因为每一个商品特性不一样,所以波动幅度也不同,ATR的计算方式可以适用在每一个商品。
  • 停损与停利皆可以使用ATR作为标准,用法相对客观。需注意的是,当ATR波动较大时,代表当下行情波动大,可以使用ATR1倍甚至以上来设置止损,避免在行情震荡时遭横扫出场,停利亦然。

ATR缺点

  • 无法判断趋势的走向。
  • 多空转换时没有任何讯号,如单一使用时,容易引起错觉招致损失。

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