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外汇程序交易:EA交易程序使用教学、优点与缺点分析

8月 27, 2020 04:04 上午

程序交易是许多短线或当冲交易者有兴趣研究的部分。ZFX 将于本文深入浅出地介绍 外汇交易最普遍的自动化程序 — EA (EXPERT ADVISOR) 的运作原理、在 MT4 上使用EA 的方法,以及用 EA 进行程序交易的优点及缺点。

什么是 EA 程式交易?

EA 是 EXPERT ADVISOR 的英文缩写,又称:专家顾问、智能交易系统、自动化程序交易等。EA 的本质就是一个计算机程序,其主要功能是在满足特别设定的条件下,传送交易指令将交易过程全程转为自动化以取代手动下单的方式。在所有的建仓平仓皆以计算机来完成的情况下,全天候运作24小时。

EA最早起源于1975年的美国,由于计算机技术与网络科技日新月异,使得华尔街里的交易员并不是把盯盘与手动操作当做日常工作,而是从每天所得经验,不断地改进与编写自己的交易方式,然后编写成EA,让计算机自动执行所撰写的交易方式。

由于外汇市场24小时运作,每天交易量庞大,短线波动多,各货币之间互动性较大,所以应用EA的优势在外汇市场上特别明显,EA也因此在外汇市场里广泛被应用。

EA 如何运作?

EA 是可以透过参数的设定来发放指令,实际上也只是在每一个点的波动时触发一个「是/否」,交易者可以用自己的交易模式建构一个EA,或是导入他人所创立的EA。交易决策就是由一系列的「是/否」组合而成的数学模型,得出最终建仓平仓止盈止损等交易指令与点位设定。利用计算机优越的计算能力,可以立即做出相对应的决策与行动,这更是手动操作所不及的。

EA交易设定范例

EA可以很简单,也可以很复杂,只要在符合设定的条件时,就会跳出提示,或可设定成直接进场入市。

简单逻辑的:假定EA设定为今日晚上8点前某产品A点位触及100即需提醒我甚至以资金账户的10%金额进场建立多单;或是当价格超越300参数均线又回踩的话,以2个标准手进场建立空单。

复杂逻辑的:某产品A点位突破进入100~120时,产品B越过30参数均线、指数C在300参数均线之上时,每隔10个点位,建立一个0.1标准手的仓位。

可以从以上范例中得知,EA的复杂程度与否,取决于用户/交易者所赋予它的参数及条件设定。

如何在 MT4 上安装 EA ?

步骤一:下载 EA 或自行建构 EA

用家可以自行建构 EA 程序,或购买并下载由他人创立的EA。MQL5是其中一个可供下载EA的平台。

步骤二:将 EA 档案复制至 MetaTrader 4 > Expert 

确认 MetaTrader 4 的安装位置(通常位于 C 盘)。将 EA 档案移动或复制至「MetaTrader 4」内的「Expert」活页夹。

步骤三:  在 MT4 上选择要安装的 EA

开启 MT4 程序,点击 「Auto Trading」(位于上方导航左侧),点击加号,可用的EA会在此处列出。将要安装的 EA 拉至其中一个图表。

外汇 程式交易:EA 交易程式 使用教学、优点与缺点分析 - ZFX山海证券

步骤四:  调整EA设定

将EA拉至图表后,将会出现一个弹出框,显示您的EA设置,请确保所有设置和提示正确,然后按确定。

EA 程式交易 的优点

1 / 节省时间和精力

一套完整的EA可以同一时间观察几百个产品,交易者不必一天24个小时盯着盘面。不必切换不同的商或使用技术分析找讯号,更不必因为注意讯号的出现而错失了其他交易机会。有了EA后,何时进场与出场都有了实时性依据,全天候的让交易者自动交易。

2 / 屏除主观情绪

虽然说程序是人写出来的,但程序交易却是非人性化的,如第二段所描述的只有「现在这个时间点〈是/否〉进出场」。它屏除了人的七情六欲,忽视了亏损时的时间长短和金额,这种耐心更胜过人性地、情绪化地进出市场,因为它只有一个原则「是否在此进出场」。

3 / 灵活

EA 可以在用户的平台上观察各种交易商品,都可以设定参数使 EA 在不同的环节下使用不同的计策,计算能力极强的EA,可提供讯号参考,成为你在交易时的好帮手。

4 / 可利用回测提高准确性

参数设定其实只是开始,在真正开始使用EA前,为了其准确性,将先套用过去的大量真实数据历史来验证此交易程序是否可行,并且需要视其跑完回测后的状况,找出其中的问题甚至更改原有参数。这样便可确保EA在使用前,避免了应用在不同的产品时,出现问题。

EA 程式交易 的缺点

1 / 频繁交易

因为EA一开始的出现,是为了让交易员可以频繁的进出场,在短线的波动里获利,因此,EA大部分的模版设定,都倾向建立频繁交易的方式。

2 / 过去行情不等于未来走势

回测过去的绩效不代表某一EA永久可行,未来的行情是谁都无法预知的,所以使用EA时,如果遇到行情改变或是周期变动,EA表现不佳,不足为奇。

3 / 盈利与亏损不符比例

EA 常常强调的只有胜率,而不把盈亏比例计算进去。长期累积的盈利金额,可能不足以抵销一次重大的亏损。虽然EA可透过微调参数或甚至撤换,但交易者可能已经成为白老鼠了。

程式交易 的注意事项

以上几点可以归结出,程序交易跟双面刃一样,应用得宜的话可以成为小额被动收入;不过运用不当却也可能血本无归,因为每一个人所能接受的盈亏比例是不一样的。

 

可是也别忘了 EA 的创建,也是由交易者所制定的,那就是一定还会有人的盲点,就算是跑了一个月,甚至是一年的回测,那也只是代表此 EA 适合该时段的的行情,所以回测的时间越久,可靠性就越高。

 

不过这也是 EA 令人诟病的一点,EA 的模型是建立在有限的时间里发生过的行情变化,但不只是外汇,其实整个金融市场上的变化,也可以是随机的,甚至是从没有发生过,例如金融危机爆发,黑天鹅事件等,那这时你就需要在突发的当下正确处理所持有的仓位。


风险提示:以上内容仅供参考,不代表ZFX立场,ZFX不承担根据本文所进行任何买卖操作而导致的任何形式损失。请坚定自己的思路,做好相应风险控制。

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