minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash

“ค่าสวอป” คืออะไรในตลาด Forex การคำนวณค่าธรรมเนียมสำหรับโพซิชันข้ามคืน

隔夜利息

สวอป หรือที่เรียกกันว่า การทำกำไรข้ามคืน หรือ การสร้างดอกเบี้ยข้ามคืน คือรายได้ ที่เกิดขึ้นจากการถือโพซิชัน ข้ามคืนในตลาดฟอเร็กซ์  พูดง่ายๆก็คือตราบใดที่นักลงทุนได้ถือโพซิชัน ที่มีอัตราค่าสวอปสูงกว่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นที่มีอัตราสวอปต่ำกว่า (ขึ้นอยู่กับสกุลเงินแต่ละสกุลเงินที่โบรคเกอร์กำหนด)

ถ้าหากนักลงทุนต้องการถือโพซิชันที่เป็นฝั่งบวก  ค่าธรรมเนียมสวอปจะถูกเพิ่มเข้าไปในยอดเงินของบัญชีบนแพลตฟอร์มการซื้อขายโดยอัตโนมัติ โดยที่นักลงทุนมีโพซิชัน ซื้อขาย จนถึงหลังเวลา ปิดทำการ (หลัง 5 p.m.  EDT หรือ 5 หรือ 6 น. ตามเวลาปักกิ่ง) ในทางกลับกันหากนักลงทุนถือโพซิชันที่เป็นฝั่งลบ จะทำให้ค่าธรรมเนียมถูกหักออกจากยอดเงินในบัญชีโดยอัตโนมัติเช่นกัน

อัตราสวอปนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละคู่สกุลเงินขึ้นอยู่กับธนาคารกลางที่ส่งสัญญาณของแต่ละคู่เงินจะมีความแตกต่างของอัตราค่าสวอปของทั้งสองสกุลเงิน แต่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละวันเนื่องจากปัจจัยอื่น ๆ

 

หมายเหตุ: ในวันพุธ อัตราค่าสวอป จะเป็นสามเท่าของปกติเนื่องจาก เนื่องจากตลาดปิดทำการในวันหยุดสุดสัปดาห์จึงมีการเพิ่มดอกเบี้ยอีกสองวัน

 

วิธีการคำนวณค่าสวอป

แต่ละสกุลเงินมีอัตราคำนวณดอกเบี้ยของตัวเองและการทำธุรกรรมฟอเร็กซ์นั้น แต่ละรายการเกี่ยวข้องกับสกุลเงินสองสกุลดังนั้นจึงมีอัตราค่าสวอปแบบที่แตกต่างกัน ตัวอย่าง คู่สกุลเงิน EUR / USD หมายความว่าคุณจำเป็นต้องซื้อเงินยูโรและขายดอลลาร์ในเวลาเดียวกันในสถานะ Buy หรือขายยูโรและซื้อดอลลาร์พร้อมกันกับสถานะ Sell  อัตราค่าสวอปที่นักลงทุนจ่ายสำหรับสกุลเงินนั้นจะสูงกว่าอัตราที่เป็นสถานะ Sell และมีส่วนต่างที่สำคัญคือดอกเบี้ยข้ามคืน

(ได้รับค่าสวอปเป็นบวก)

เมื่อเราคำนวณค่าสวอปจะพิจารณาตามข้อจำกัดต่อไปนี้

  • อัตราค่าสวอปในตลาดปัจจุบันของธนาคารกลางสองแห่ง
  • การเคลื่อนไหวของราคาในคู่สกุลเงิน
  • ภาวะตลาดเงินในระยะสั้น
  • ค่าธรรมเนียมของโบรคเกอร์

 

ตัวอย่างการคำนวณค่าสวอป

สมมติว่ายูโรจ่าย 3% ต่อปีและเงินดอลลาร์จ่าย 2% ต่อปี เมื่อเราขาย 1 ล็อตของ EUR / USD นั่นหมายความว่าเรากำลังขายสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า (EUR) และซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า (USD) ดังนั้นดอกเบี้ยสุทธิคือ -1% และแนวคิดก็คือเราจ่ายดอกเบี้ยเป็นยูโรและคิดดอกเบี้ยเป็นดอลลาร์ในสัญญา

หากโบรคเกอร์เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  0.5%  (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมในการให้เลเวอเรจ) ดอกเบี้ยค้างคืนทั้งหมดคือ – 1.5% (- 1% – 0.5%)

วิธีการคำนวณ

ค่าสวอป  = [ขนาดสัญญา x ราคา x (ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย – ค่าธรรมเนียม)] / 360 วัน

ตามตัวอย่างข้างต้นการคำนวณค่า Swap สำหรับ การซื้อขาย EUR / USD มีดังนี้:

  • ขนาดสัญญา: 100000 ยูโร (1 Lots);
  • ราคา: EURUSD = 1.13;
  • ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย: – 1%;
  • ค่าธรรมเนียมโบรคเกอร์: – 5%;
  • ตามปฏิทิน: 360 วัน (ตลาดการเงินส่วนใหญ่จะใช้ 360 วันในการคำนวณ)

ดังนั้น  Swap = (100000 x 1.13 x (- 1% – 0.5%) / 360 = – 4.7  USD

หมายเหตุ:

  • เมื่อส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าค่าธรรมเนียมของโบรคเกอร์ หมายความว่าโพซิชัน Buy และ Sell จะคิดดอกเบี้ยข้ามคืน
  • อัตราค่าสวอปนั้นจะไม่คงที่และจะมีการอัปเดตเป็นประจำตามปัจจัยและสถานการณ์ต่างๆ
  • สำหรับโพซิชัน ที่เปิดตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดีโดยทั่วไปโบรกเกอร์จะคำนวณดอกเบี้ยข้ามคืนสามเท่า

 

——

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: เนื้อหาข้างต้นมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ได้แสดงถึงจุดยืนของ ZFX ทางบริษัท ZFX ไม่ถือว่าการสูญเสียรูปแบบใด ๆ ที่เกิดจากการดำเนินการซื้อขายใด ๆ ที่ดำเนินการตามบทความนี้ โปรดตั้งมั่นในความคิดของคุณและควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ZFX (Zeal Capital Market) เป็นนายหน้าฟอเร็กซ์และ CFD ออนไลน์ที่ให้บริการมากกว่า 100 รายการสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์, การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์, การซื้อขายดัชนีและการซื้อขาย CFDs เงินฝากขั้นต่ำสำหรับการเปิดบัญชีคือ 50 เหรียญสหรัฐเปิดบัญชีซื้อขายและดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการซื้อขาย MT4 ของเราตอนนี้

หุ้น

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin