SAR指標介紹|優點與缺點分析

SAR 指標

SAR 指標 是以英文為縮寫的技術指標,全名為Parabolic Stop and Reverse,意思即「停止和轉向」,目的是提供市場趨勢轉向的訊號,包含止盈與停損訊號。當一段快速的趨勢中 (無論上行或下行),SAR指標分析價格與時間,此指標會形成一條抛物線,所以 SAR指標 又稱為「抛物線指標」。

 

作為一個交易者,最難的課題是如何將「停利停在最大值、停損停在最小值」如果你心中沒有一套標準的法則,鐵定會讓你無所適從,這時SAR就是你最好的幫手,在行情升升跌跌時,它簡單明瞭的直接告訴你多空轉換的時機與價格。

 

本文 ZFX 為大家介紹 SAR 指標的原理及其在交易上的應用,最後會分析SAR的優點與缺點。

 

 

SAR 抛物線指標 的原理

SAR 將價格的走勢假設為一個抛物線運動,並賦予其一個動能趨勢指標,使其更貼近現價,如價格與指標交叉而出現訊號,再以此作為準則,制訂策略和建立倉位。

 

SAR應用時,與追蹤止損的概念一致。在價格走勢一直延續時,透過將止損點位不斷上移或下移,務求鎖定倉位的利潤。

 

SAR 的計算公式

SAR 的計算需要參考每一日的最高價與最低價:

SAR(今日):SAR (昨日) + AF (動能趨勢指標) x [ (區間極值(波段內最極值) – SAR(昨日)]

 

這邊需要介紹兩個名詞:

 

AF (動能趨勢指標)

AF 為一個經過計算出來的加速變動因數,將加速變動因數 x (區間極值與昨日SAR之差) 的值可以更貼近現價。AF的起始值為0.02,在漲勢之中,只要今日最高價格高於昨日最高價格AF就可以+0.02;同理在跌勢中,只要今日最低價格低於昨日最低價格也需要+0.02;但只要今日的高價沒有比昨日高或是今日的低價沒有昨日低,AF則是不會增加的。但AF的最大值上限為0.2,再往後的價格無論比昨日高或是昨日低AF值都是0.2,綜合以上可以得知AF的值只會變大或不變,是不可能會變小甚至跌至0的。

 

區間極值

區間極值指在上升波段時要看波段間最高價(SAR在K線下方時)下跌波段時的最低價(SAR在K線上方時)。每一天的區間極值絕對是當前波段裡的最低點或最高點,而反轉當日的SAR是之前一天區間極值直接代入計算。

 

這邊用兩個表格來舉例:

日期 9/1 9/2 9/3 9/4
假設最高價格點位 2010 2009 2020 2017

上升波段極值:9/1:2010、9/2:2010、9/3:2020、9/4:2020

 

日期 9/1 9/2 9/3 9/4
假設最低價格點位 2010 2009 2020 2017

下降波段極值:9/1:2010、9/2:2009、9/3:2009、9/4:2009

 

SAR 指標在黃金 (XAU/USD) 的應用例子

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SAR 在波段趨勢為空方格局時,SAR 將隨著時間的推移而與價格同步下滑,但如當日價格上揚並觸及 SAR 時,將使其反轉至價格下方轉為多頭SAR,而持有空頭倉位的人可以於此K線出現後,選擇減持倉位或是獲利了結,多頭則反之。

 

再來簡單說明一下 SAR 曲線的形成:當價格處於上升 (下降) 趨勢時,下 (上) 緣的SAR也會跟著上升 (下降),但 SAR 上升 (下降) 的速度取決於最新一根K線是否有創波段裡的新高(低)點,且這一上升(下降)速度最後會以「遞減式的遞增」的方式移動,也就是將每一個拋物點連結將會形成一曲線,直至最後上升(下降)的動能失去,價格就會跌(漲)破當下SAR值,而這條點所形成的抛物線與炮彈最後墜落方式原理相同

 

SAR指標的優缺點

SAR的使用與平均線的穿越、跌破交易法相似,只是SAR直接給出了明確的點位,且當價格觸及時將直接反轉,並預留下次多空轉換時的空間,但這也是SAR矛盾的地方,遇到反轉時給予交易者空間,但真的進場時如果盤面波動過大,短時間內觸及SAR的機率雖然不高,但只要觸及將是頗大的虧損。

 

SAR指標出現反轉時,通常都在該價格走勢中的相對高低點,不過進場後,交易者們千萬別忘了當下反轉後的AF為最小值(也就是從0.02開始計算),所以在一段時間內如果沒有走出趨勢或是一根高(低)過一根的話,進場倉位恐將與SAR的點位越來越貼近,最終造成止損的觸發。

 

SAR 指標 優點

  1. 多空判斷非常簡單,轉換點位非常明顯
  2. 趨勢明確時,指標能讓交易者把握波段內行情
  3. 停損與停利非常實用。

 

SAR指標 缺點

  1. 進場點位需要自行找尋,為此指標中最艱難的一點。
  2. 波動過大時,將造成SAR不斷轉換,觸發止損機率高且損失大。
  3. 波動過大時,套利離場點位往往與最佳點位差距甚大
  4. 週期長短的使用欠缺標準

 

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風險提示:以上內容僅供參考,不代表ZFX立場,ZFX不承擔根據本文所進行任何買賣操作而導致的任何形式損失。請堅定自己的思路,做好相應風險控制。

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