minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash

RSI指標怎麼用?RSI的用處與局限,背離、鈍化現象解釋

RSI 指標教學:RSI的用處與局限,背離、鈍化現象剖析 | ZFX

RSI 為英文 Relative Strength Index 的縮寫,中文名稱又為「相對強弱指標」,為技術分析大師威爾德 (Wilder) 於1978年所發明,但這個中文名稱容易讓投資者誤解為是兩個不同商品間的相對比較,因此在外匯市場中將其稱為「買賣盤強弱指標」或許更為穩妥些。

買盤代表的是多方力道、賣盤代表的是空方力道,若多方力道較強,RSI指標將會向上發展,反之,若空方力道較強,則指標將會向下發展。RSI的公式是以同個商品的「上漲與下跌的天數」和「上漲與下跌的幅度」所構成,主要是衡量近期價格變化的幅度,觀察價格是否有超買或超賣的情況,並作為進出場的訊號與依據。

 

RSI 指標公式及其數值的意思

RSI呈現的是「計算一段時間內買盤與賣盤的強弱比例」,公式有下述兩種:

1. 以EMA (指數移動平均) 為計算方式

RSI 指標教學:RSI的用處與局限,背離、鈍化現象剖析 | ZFX

EMA (U,n) 為上漲幅度在n日內的指數平均值

EMA (D,n) 為下跌幅度在n日內的指數平均值

因此又可視為:{n日內漲幅指數平均值÷(n日內漲幅指數平均值+n日內跌幅指數平均值) }× 100

 

2. 以SMA(簡單移動平均)為計算方式

RSI 指標教學:RSI的用處與局限,背離、鈍化現象剖析 | ZFX

SMA (U,n) 為上漲幅度在n日內的平均值

SMA (D,n)  為下跌幅度在n日內的平均值

因此又可視為{n日內漲幅平均值÷(n日內漲幅平均值+n日內跌幅平均值) }× 100

 

要留意的是,若沒有升跌,即開盤與收盤價一樣,則代表上升的U及代表下跌的D = 0,以0代入公式裡計算。

兩種公式計算出來的結果差別不大,因此市場上以較為簡單的SMA(簡單移動平均)為主流計算方式,以下我們以一個線形圖的漲跌來計算,以展示其公式。

RSI 指標教學:RSI的用處與局限,背離、鈍化現象剖析 | ZFX

以7日出現的6個漲跌RSI(6)來舉例:

價格變化:$10>$13>$16>$12>$15>$18>$15

 

步驟一:將上升的價位加總起來再除以6,上例中顯示,總共上漲為$12,計算基數為6,因此得到漲幅平均值為$2。

步驟二:將下跌的價位加總起來再除以6。上例中顯示,總共下跌為$7,計算基數為6,因此得到跌幅平均值約為1.167。

步驟三:代入公式{N日內漲幅平均值÷(N日內漲幅平均值+N日內跌幅平均值) }× 100

=>>{2÷(2+1.167)} ≒ 0.632

 

從上述例子中可以得知,RSI因計算公式的關係,指標皆會落在0-100之間。當設定期間內的RSI>50代表多方力道較為強勁,趨勢較強,平均漲幅大於平均跌幅;但若是平均跌幅大於平均漲幅時,RSI將<50,此時空方力道則較為強勁,走勢偏向下行。另外還需留意若是多方力道與空方力道完全相同,RSI也會因計算公式的關係,指標將會剛好落在50的位置。

接下來介紹RSI為何被稱為逆勢指標的原因。當RSI進入80 (或是70) 時,投資者則需多加留意,現況儘管多方動能非常強烈,但強弩之末有大概率將會面臨回調,因而稱此區域為「超買區」,可視為空方入場的訊號。反之,若RSI跌入20 (或是30) 時,即稱此區域為「超賣區」,代表市場可能出現非理性的拋售情況,價格將有大概率出現反彈,也可視為多方進場的機會。

 

 

RSI的背離

無論是何種技術指標,在價格上漲或下跌的途中,指標的數值也應向其發展方向正常上升或下跌。但若是發生了價格創新高,抑或是價格創新低,指標卻沒有反映出來,這即是所謂的背離。通過歷史數據所判讀,背離發生後通常也易產生波段性的高低點。

RSI 指標教學:RSI的用處與局限,背離、鈍化現象剖析 | ZFX

 

 

RSI的鈍化

RSI的鈍化指的是商品價格已經進入超買(超賣)區域,價格隨時有回落(反彈)的可能性,一般來說此時正是賣出(買入)的好機會。不過有時價格走勢較為強勁,在進入超買(超賣)區域時價格持續上漲(下跌)且幅度越來越大,而RSI的上升(下降)幅度則會越來越小,並形成一條上升的拋物線形狀。

RSI 指標教學:RSI的用處與局限,背離、鈍化現象剖析 | ZFX

 

 

RSI指標的局限

RSI與大多數技術指標(KD、MACD)一樣,皆由歷史價格所組成,會出現滯後性的問題。不同的技術指標當然也對價格的敏感程度不盡相同,越是敏感的技術指標越能縮短進出場的時間,卻容易因行情短暫性的來回波動而提早出場。RSI也因其計算方式屬於較敏感的指標之一,因此投資者不可單純以RSI做為買賣出場的訊號

 

如何在MT4 (Metatrader 4) 設定 RSI 指標?

RSI 指標教學:RSI的用處與局限,背離、鈍化現象剖析 | ZFX

打開MT4後軟件後由插入→震盪指標→Relative Strength Index。

RSI 指標教學:RSI的用處與局限,背離、鈍化現象剖析 | ZFX

點擊後可從參數中設定所要設定的期間值。

 

總結

Wilder在創建RSI這項技術指標時,主要是以逆勢觀點來切入市場(於超買區執行賣出的指令、超賣區執行買入的指令),但演變至今,順勢的觀點也廣泛被運用在交易策略裡(50為多空分水嶺),但RSI也有以下幾項需要注意的問題:

  1. RSI只能做為一個警告訊號,並不意味著價格100%朝指標方向發展,需搭配其他技術指標(如均線)才能提高交易的成功率。
  2. RSI並沒有平滑性,市場若是遇到較為重大的事件造成價格的大起大落,恐會使RSI指標失去公允性。
  3. RSI是一種比率的指標,因此不適用於判斷趨勢的轉變,且當盤勢進入橫向整理時,其數值將遊蕩於50上下,難以給投資者帶來交易訊號。

 

 

更多技巧指標教學:

如何運用 ATR 指標 (真實波幅均值) 進行外匯交易?

SAR指標介紹|優點與缺點分析

KD線教學:KD線的運用技巧及實際交易例子

VIX 恐慌指數 能有效預測股災嗎?

技術分析教學:一目均衡表 (Ichimoku Clouds) 怎麼看?

上升楔形、下降楔形的圖表形態分析

 

——

關於 ZFX (Zeal Captial Market)
  • 受FCA、FSA監管,榮獲 Financial Weekly 2019年 最佳交易平台
  • 提供100+ 種交易產品,包括外匯股票指數黃金原油
  • 三種交易帳戶,滿足不同客戶的投資需求
  • 零佣金、低價差,杠桿率高達1 : 2000
  • 強大的交易系統,每秒執行50,000訂單
  • 最低入金50美金即可開戶
  • 24小時中文客戶服務

RSI 指標教學:RSI的用處與局限,背離、鈍化現象剖析 | ZFX
——

風險提示:以上內容僅供參考,不代表ZFX立場,ZFX不承擔根據本文所進行任何買賣操作而導致的任何形式損失。請堅定自己的思路,做好相應風險控制。

 

分享
分享在 facebook
分享在 twitter
分享在 linkedin
標籤