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如何運用 ATR 指標 (真實波幅均值) 進行外匯交易?

ATR

ATR是英文Average (平均)、 True(真實)、 Range(區間)的縮寫,中譯為平均真實區間,它與RSI(相對強弱指標)、SAR(抛物線指標)皆是由美國技術分析師威爾德 (Welles Wilder) 發明。本文將會介紹ATR指標的用途、實際交易應用例子、優點及缺點。

 

一、ATR 指標簡介

與 RSI 及 SAR 指標相同的是,ATR只是拿來衡量市場波動性大小的技術指標,是基於近期價格波動的量化數據,因此無法判斷趨勢的方向。相反,RSI與SAR背後主導的邏輯,某種程度上是可以用來判斷多空。ATR的初衷是為了讓使用者利用簡單的計算方式,來衡量商品的波動性,幫助交易者來做出決策。

不過威爾德發現,如果只是關注當天的波幅 (日內開盤價與收盤價)是過於簡單化,如沒有歷史資料數據作比較,就無法完全反映市場的變化。

因此為了將市場更真實的波動率展現出來,他考慮了將前一天的收盤價當天的漲跌幅的差值先行計算出來後,再加上一個平均(Average) 參數給予TR,使指標更具代表性,並形成了一串數列。

如何運用 ATR 指標 (真實波幅均值) 進行外匯交易? | ZFX

*上圖可以看出來,ATR無法判斷趨勢的升跌和高低,只會判斷波動的大小。

 

二、ATR的詳解與圖示

平均:是指往前幾天的時間(參數設定)。

真實:K線方面要加上跳空缺口的部分,不可遺漏。

區間:前後K線加在一起的震幅大小。

TR :真實區間

  • 計算公式:(<參數-1>的TR+現在的TR)/參數=ATR
  • 舉例:參數設7 、(前6天TR+當天TR)/7= 7天ATR值

如何計算TR

TR的計算非常的簡單,總共為兩種演算法

第一種TR:正常K線

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最高價 – 最低價 =TR

第二種TR:跳空

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跳空高開:右側K線開盤價高於左側K線收盤價。

取右側最高點 – 左側收盤價 = TR

亦為今日最高價減昨日收盤價(取絕對值)

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跳空低開:右側K線開盤價低於左側K線收盤價。

取左側收盤價 – 右側最低點 = TR

亦為今日最低價減昨日收盤價(取絕對值)

 

三、ATR指標功能

ATR最大的用處,是能夠説明交易者預先判斷未來價格的波動幅度,並在交易者建立倉位前預計進場點,或在建立倉位後,該如何設定出場點。

一般來說,波動幅度越大,ATR的值越大,代表目前商品面臨了一波升勢或是較大幅度的回撤,也意味了該商品走勢目前受較多或較重要的外在因素影響,同樣反映商品交投暢旺熱鬧。反之,若是波動幅度越小,ATR的值越小,代表商品目前處於橫向盤整或是單邊緩步,也代表了目前該商品多空爭持,交投冷清。簡單而言,ATR值間接反映了市場交易的活躍程度。

因此,ATR的波動趨勢和大小,交易者可以作為止盈與停損的依據,既盡量把握利潤空間的多少,也可盡量避免在市場波動時,震盪中把倉位停損了。

當然,ATR無法判斷趨勢方向,所以投資者需要再搭配其他技術指標或是K線組合,來解讀整個盤面走勢。

 

四、ATR指標在交易中的應用例子

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上圖為黃金4小時圖(紫色線條為多單倉位、橘色為空單倉位)

以1倍ATR來止損止盈:

多單:如果投資者在1863時建立了一個多單倉位,止損與止盈皆可以使用ATR來設置。當時ATR的數值為23,因此可以將止盈點位設為1886(1863+23)、止損點位設為1840(1863-23)。

空單:同理,進場1990的話,當時ATR值是14,止盈就放1976(1990-14)、止損2004(1990+14)。

上圖以ATR為1倍作為設定,但如果覺得當前ATR值太小,預期ATR有可能變大,可自行調整所需倍數預算。

例如當晚有重磅數據,預期商品波動將會變大,但因當下交投較淡靜使得ATR的值較小,這時可以將進場倉位的止損與止盈目標,設定為當前ATR的1倍以上。

若是覺得進單後的行情有把握,也可以將ATR的止損設1倍、止盈設1倍以上。不過,不建議止損倍數大過止盈倍數,因這樣長遠來說,會造成盈虧比的不對等。

 

五、如何在MT4平台設定ATR

打開MT4軟件後

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  1. 點選插入
  2. 選取技術指標
  3. 進入震盪指標中
  4. 點擊ATR

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建議參數:15分鐘圖 →16 (~4小時)、1小時圖→24 (~1天)、4小時圖與日圖→ 6 或 5( ~一日與一周)。

 

六、ATR的優缺點與注意事項

ATR優點

  • 因為每一個商品特性不一樣,所以波動幅度也不同,ATR的計算方式可以適用在每一個商品。
  • 停損與停利皆可以使用ATR作為標準,用法相對客觀。需注意的是,當ATR波動較大時,代表當下行情波動大,可以使用ATR的1倍甚至以上來設置止損,避免在行情震盪時遭橫掃出場,停利亦然。

ATR缺點

  • 無法判斷趨勢的走向。
  • 多空轉換時沒有任何訊號,如單一使用時,容易引起錯覺招致損失。

 

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風險提示:以上內容僅供參考,不代表ZFX立場,ZFX不承擔根據本文所進行任何買賣操作而導致的任何形式損失。請堅定自己的思路,做好相應風險控制。

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