外匯程式交易:EA交易程式使用教學、優點與缺點分析

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程式交易是許多短線或當沖交易者有興趣研究的部分。ZFX 將於本文深入淺出地介紹 外匯交易最普遍的自動化程式 — EA (EXPERT ADVISOR) 的運作原理、在 MT4 上使用EA 的方法,以及用 EA 進行程式交易的優點及缺點。

 

什麼是 EA 程式交易?

EA 是 EXPERT ADVISOR 的英文縮寫,又稱:專家顧問、智能交易系統、自動化程式交易等。EA 的本質就是一個電腦程式,其主要功能是在滿足特別設定的條件下,傳送交易指令將交易過程全程轉為自動化以取代手動下單的方式。在所有的建倉平倉皆以電腦來完成的情況下,全天候運作24小時。

 

EA最早起源於1975年的美國,由於電腦技術與網路科技日新月異,使得華爾街裡的交易員並不是把盯盤與手動操作當做日常工作,而是從每天所得經驗,不斷地改進與編寫自己的交易方式,然後編寫成EA,讓電腦自動執行所撰寫的交易方式。

 

由於外匯市場24小時運作,每天交易量龐大,短線波動多,各貨幣之間互動性較大,所以應用EA的優勢在外匯市場上特別明顯,EA也因此在外匯市場裡廣泛被應用。

 

EA 如何運作?

EA 是可以透過參數的設定來發放指令,實際上也只是在每一個點的波動時觸發一個「是/否」,交易者可以用自己的交易模式建構一個EA,或是導入他人所創立的EA。交易決策就是由一系列的「是/否」組合而成的數學模型,得出最終建倉平倉止盈止損等交易指令與點位設定。利用電腦優越的計算能力,可以立即做出相對應的決策與行動,這更是手動操作所不及的。

 

EA交易設定範例

 

EA可以很簡單,也可以很複雜,只要在符合設定的條件時,就會跳出提示,或可設定成直接進場入市。

 

簡單邏輯的:假定EA設定為今日晚上8點前某產品A點位觸及100即需提醒我甚至以資金帳戶的10%金額進場建立多單;或是當價格超越300參數均線又回踩的話,以2個標準手進場建立空單。

 

複雜邏輯的:某產品A點位突破進入100~120時,產品B越過30參數均線、指數C在300參數均線之上時,每隔10個點位,建立一個0.1標準手的倉位。

 

可以從以上範例中得知,EA的複雜程度與否,取決於使用者/交易者所賦予它的參數及條件設定。

 

如何在 MT4 上安裝 EA ?

 

步驟一:下載 EA 或自行建構 EA

用家可以自行建構 EA 程式,或購買並下載由他人創立的EA。MQL5是其中一個可供下載EA的平台。

 

步驟二:將 EA 檔案複製至 MetaTrader 4 > Expert 

確認 MetaTrader 4 的安裝位置(通常位於 C 盤)。將 EA 檔案移動或複製至「MetaTrader 4」內的「Expert」文件夾。

 

步驟三:  在 MT4 上選擇要安裝的 EA

開啟 MT4 程式,點擊 「Auto Trading」(位於上方導航左側),點擊加號,可用的EA會在此處列出。將要安裝的 EA 拉至其中一個圖表。

 

外匯 程式交易:EA 交易程式 使用教學、優點與缺點分析 | ZFX

 

步驟四:  調整EA設定
將EA拉至圖表後,將會出現一個彈出框,顯示您的EA設置,請確保所有設置和提示正確,然後按確定。

 

EA 程式交易的優點

 

1 / 節省時間和精力

一套完整的EA可以同一時間觀察幾百個產品,交易者不必一天24個小時盯著盤面。不必切換不同的商或使用技術分析找訊號,更不必因為注意訊號的出現而錯失了其他交易機會。有了EA後,何時進場與出場都有了即時性依據,全天候的讓交易者自動交易。

2 / 屏除主觀情緒

雖然說程式是人寫出來的,但程式交易卻是非人性化的,如第二段所描述的只有「現在這個時間點〈是/否〉進出場」。它屏除了人的七情六慾,忽視了虧損時的時間長短和金額,這種耐心更勝過人性地、情緒化地進出市場,因為它只有一個原則「是否在此進出場」。

 

3 / 靈活

EA 可以在使用者的平台上觀察各種交易商品,都可以設定參數使 EA 在不同的環節下使用不同的計策,計算能力極強的EA,可提供訊號參考,成為你在交易時的好幫手。

 

4 / 可利用回測提高準確性

參數設定其實只是開始,在真正開始使用EA前,為了其準確性,將先套用過去的大量真實資料歷史來驗證此交易程式是否可行,並且需要視其跑完回測後的狀況,找出其中的問題甚至更改原有參數。這樣便可確保EA在使用前,避免了應用在不同的產品時,出現問題。

 

EA 程式交易 的缺點

 

1 / 頻繁交易

因為EA一開始的出現,是為了讓交易員可以頻繁的進出場,在短線的波動裡獲利,因此,EA大部分的模版設定,都傾向建立頻繁交易的方式。

 

2 / 過去行情不等於未來走勢

回測過去的績效不代表某一EA永久可行,未來的行情是誰都無法預知的,所以使用EA時,如果遇到行情改變或是週期變動,EA表現不佳,不足為奇。

 

3 / 盈利與虧損不符比例

EA 常常強調的只有勝率,而不把盈虧比例計算進去。長期累積的盈利金額,可能不足以抵銷一次重大的虧損。雖然EA可透過微調參數或甚至撤換,但交易者可能已經成為白老鼠了。

 

 

程式交易 的注意事項

 

以上幾點可以歸結出,程式交易跟雙面刃一樣,應用得宜的話可以成為小額被動收入;不過運用不當卻也可能血本無歸,因為每一個人所能接受的盈虧比例是不一樣的。

 

可是也別忘了 EA 的創建,也是由交易者所制定的,那就是一定還會有人的盲點,就算是跑了一個月,甚至是一年的回測,那也只是代表此 EA 適合該時段的的行情,所以回測的時間越久,可靠性就越高。

 

不過這也是 EA 令人詬病的一點,EA 的模型是建立在有限的時間裡發生過的行情變化,但不只是外匯,其實整個金融市場上的變化,也可以是隨機的,甚至是從沒有發生過,例如金融危機爆發,黑天鵝事件等,那這時你就需要在突發的當下正確處理所持有的倉位。

 

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風險提示:以上內容僅供參考,不代表ZFX立場,ZFX不承擔根據本文所進行任何買賣操作而導致的任何形式損失。請堅定自己的思路,做好相應風險控制。

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