25. Apa itu slippage?

什么是滑点?滑点出现的原因及避免方法

Selisih antara harga yang diharapkan dan harga yang dieksekusi

Slippage mengacu pada situasi dalam trading di mana perbedaan terjadi antara harga yang diharapkan dan harga aktual yang dieksekusi, tidak peduli itu adalah perintah pasar, perintah take-profit, perintah stop loss, atau perintah masuk apa pun. Ketika pending order di platform trading terpicu dan kemudian pesanan dikirim ke pasar, secara otomatis akan mencari harga terbaik sesuai dengan logika trading di pasar. Tetapi pada saat itu, begitu harga pasar berubah, meski sedikit, harga aktual yang dieksekusi dari pesanan itu mungkin berbeda dari harga yang dimaksudkan. Perbedaan dalam eksekusi ini disebut “slippage”.

Secara teoritis, slippage dapat terjadi kapan saja atau di pasar yang berbeda. Ini adalah risiko pasar yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh platform / broker trading. Terjadinya slippage dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterlambatan harga atau keterlambatan jaringan, volatilitas pasar (seperti gapping), ukuran order trading, likuiditas pasar dan masalah-masalah yang saling terkait di atas. Singkatnya, slippage terjadi ketika pesanan yang ditempatkan tidak dapat menemukan pasangan yang cocok di pasar.

Di pasar forex, slippage sering dibicarakan karena dapat merugikan trader. Tetapi kenyataannya tidak ada masalah selip di sebagian besar kondisi pasar.

Apakah slippage selalu buruk bagi trader?

Trader umumnya merasa tidak nyaman dengan selip. Namun, slippage tidak selalu berarti “harga bergerak melawan trader”.

Selisih antara harga yang diharapkan dan harga aktual yang dieksekusi dianggap sebagai selip. Dalam keadaan normal, pesanan dieksekusi dalam logika harga trading terbaik, sehingga harga akhir yang dieksekusi mungkin lebih baik dari yang diharapkan. Ini disebut “slippage positif”, jika tidak disebut “slippage negatif”.

Jika trader ingin mengurangi terjadinya selip, ia harus lebih memperhatikan situasi berikut saat berdagang:

1. Hindari trading selama periode volatile (biasanya disertai dengan penurunan tiba-tiba dalam likuiditas pasar), seperti rilis data ekonomi penting.

2. Turunkan volume trading pesanan ketika pasar tipis (likuiditas rendah), seperti hari libur atau jam trading non-puncak (setelah penutupan sesi trading AS dan awal sesi Asia), karena setiap pesanan besar dapat memiliki a berpengaruh signifikan terhadap harga pasar sehingga menimbulkan kemungkinan terjadinya selip negatif.

3. Atur kondisi pesanan. Beberapa sistem platform dapat mengatur jarak toleransi maksimum dari harga eksekusi, sehingga mengurangi selip atau membatasi kisaran selip.

 

——

Peringatan Risiko: Konten di atas hanya untuk referensi dan tidak mewakili posisi ZFX. ZFX tidak menanggung segala bentuk kerugian yang disebabkan oleh operasi perdagangan yang dilakukan oleh artikel ini. Harap tegas dalam pemikiran Anda dan lakukan pengendalian risiko yang sesuai.

Bagikan

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tandai